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Les options d'achat binaires sont options tout ou rien et couramment négociés en utilisant indicateurs binaires. Ils sont également connus sous le nom de "upbets" et s'établissent à 100 à l'expiration s'ils sont dans l'argent ou à zéro s'ils sont hors de l'argent.
Pour les comprendre, regardons un exemple. Supposons que le sous-jacent soit précisément au prix d'exercice à l'expiration. Dans ce cas, le règlement peut se produire de plusieurs façons : Deux possibilités évidentes sont que les options d'achat binaires sont traitées dans l'argent ou Hors de l'argent et réglé à 100 ou 0, respectivement.
Une méthode plus rationnelle consiste à traiter le règlement comme ex aequo et régler le pari à 50. Cette approche est avantageuse lorsque l'appel binaire et options de vente binaires sont offerts avec le même prix d'exercice puisque les règlements des options d'achat et de vente totaliseraient 100, tandis que selon les deux premières alternatives, le règlement total serait de 200 ou zéro. Une autre approche parfois utilisée lorsque le sous-jacent est réglé sur le prix d'exercice consiste simplement à annuler toutes les prévisions.
Le prix des options d'achat binaires et comment l'interpréter
Le prix des options d'achat binaires peut être interprété comme la probabilité que l'événement se produise lorsque le coût d'aubaine est nul, ou en d'autres termes, lorsque les taux d'intérêt sont nuls. Les soi-disant marchés de prédiction utilisant des options d'achat binaires se multiplient. Ils sont maintenant largement considérés comme une estimation plus précise de la probabilité qu'un événement se produise que les prévisions des analystes.
Comment la volatilité implicite affecte les options d'achat binaires
Implicite volatilité est un facteur essentiel dans la tarification des options binaires, et le niveau de volatilité implicite détermine si vous achetez l'option binaire bon marché ou trop chère.
Pour un prix d'exercice, à mesure que la volatilité implicite augmente, la valeur de l'option augmente également, qui est hors de la monnaie. En effet, lorsque la volatilité est faible, la probabilité que le prix d'exercice dépasse le prix d'exercice est faible, ce qui à son tour conduit à des options d'achat binaires sans valeur. Lorsque la volatilité augmente et que le sous-jacent fluctue davantage, l'option binaire est plus susceptible d'être dans la monnaie, ce qui signifie que l'option a plus de chances de gagner. Ainsi, si la volatilité implicite augmente la valeur de l'option, elle a un effet positif appeler vega.
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